Сравнение MSII с MSTR
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by REX, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, MSII returned -70.57% vs -71.72% for MSTR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MSII и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -31.66%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.19%
- 1 год
- -70.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам MSII и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -60.78% |
Correlation
The correlation between MSII and MSTR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between MSII and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MSII
MSTR
Сравнение MSII c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.93 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.32 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и MSTR
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -99.86% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -77.22% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -78.08% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.49% | -86.44% | +38.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.34% | 54.24% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MSTR
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 21.17% и 22.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 22.01% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.72% | 57.60% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.96% | 72.03% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.62% | 90.57% | -19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.62% | 73.91% | -3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MSTR
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 97.58%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 97.58% | 48.93% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MSII and MSTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTR has higher volatility (22.01%) compared to MSII (21.17%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs MSTR's -99.86%.
MSII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор