Сравнение MSII с MSTR
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by REX, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, MSII returned -76.65% vs -79.37% for MSTR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности MSII и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам MSII и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -60.78% |
Correlation
The correlation between MSII and MSTR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between MSII and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTR
Сравнение MSII c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.97 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.38 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и MSTR
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -99.86% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.65% | -81.76% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -80.16% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -86.43% | +38.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.38% | 57.82% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MSTR
Текущая волатильность для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) составляет 20.17%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что MSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 25.96% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 60.71% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.71% | 74.35% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.96% | 90.79% | -20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.96% | 74.24% | -4.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MSTR
Ни MSII, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MSII and MSTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to MSII (20.17%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs MSTR's -99.86%.
MSII currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор