Сравнение MSTR с WNTR
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, MSTR returned -79.37% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -38.12%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -53.86% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between MSTR and WNTR is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.97 |
The correlation between MSTR and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. WNTR — Ранг доходности на риск
MSTR
WNTR
Сравнение MSTR c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.35 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.02 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 7.72 | -9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и WNTR
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -42.65% | -57.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.76% | -42.65% | -39.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.16% | -10.67% | -69.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -20.46% | -65.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.82% | 16.63% | +41.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и WNTR
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 17.89% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.71% | 47.05% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 53.81% | +20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 53.49% | +37.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.24% | 53.49% | +20.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и WNTR
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and WNTR have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs WNTR's -42.65%.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор