Сравнение MSTR с WNTR
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, MSTR returned -75.03% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -38.05%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
WNTR
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 37.47%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -38.05% | -53.86% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 10.46% | 52.78% |
Correlation
The correlation between MSTR and WNTR is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.97 |
The correlation between MSTR and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. WNTR — Ранг доходности на риск
MSTR
WNTR
Сравнение MSTR c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.30 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.29 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 5.85 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и WNTR
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -42.65% | -57.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.35% | -42.65% | -36.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -9.88% | -70.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -20.93% | -65.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.47% | 16.70% | +37.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и WNTR
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 23.29% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.54%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.29% | 17.54% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.20% | 45.99% | +12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.58% | 52.83% | +19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 53.10% | +37.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.95% | 53.10% | +20.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и WNTR
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 96.66%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 96.66% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and WNTR have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (23.29%) compared to WNTR (17.54%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs WNTR's -42.65%.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор