Сравнение MSTR с UCO
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, MSTR returned 20.85%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 20.85% против -11.98% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -30.78%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -30.45%
- 1 год
- -65.78%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 20.85%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам MSTR и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -14.86% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between MSTR and UCO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.15 |
The correlation between MSTR and UCO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. UCO — Ранг доходности на риск
MSTR
UCO
Сравнение MSTR c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.34 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 6.32 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 2.03 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.17 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.34 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и UCO
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.95% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -34.77% | -41.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -50.38% | -27.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -67.24% | -16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -98.75% | +9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.70% | -99.26% | +26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.48% | -85.49% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.79% | 18.34% | +33.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и UCO
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 19.54%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.54% | 20.99% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.24% | 46.57% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.20% | 57.26% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.80% | 59.81% | +30.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 71.35% | +2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и UCO
Ни MSTR, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTR and UCO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to MSTR (19.54%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор