Сравнение MARA с CIFR
MARA (MARA Holdings, Inc.) and CIFR (Cipher Mining Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, MARA returned 14.73%/yr vs 121.53%/yr for CIFR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MARA и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 54.57%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 73.10%.
MARA
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 54.57%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- -11.03%
CIFR
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 15.61%
- С начала года
- 73.10%
- 6 месяцев
- 28.85%
- 1 год
- 583.16%
- 3 года*
- 121.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARA и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 54.57% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | -18.94% |
CIFR Cipher Mining Inc. | 73.10% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.92% |
Correlation
The correlation between MARA and CIFR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between MARA and CIFR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MARA:
$5.28B
CIFR:
$10.35B
MARA:
-$4.95
CIFR:
-$2.33
MARA:
6.58
CIFR:
56.15
MARA:
$867.82M
CIFR:
$174.98M
MARA:
$164.95M
CIFR:
-$172.84M
MARA:
$373.68M
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. CIFR — Ранг доходности на риск
MARA
CIFR
Сравнение MARA c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARA | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.47 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 11.45 | -11.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 23.00 | -23.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARA | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 5.45 | -5.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.17 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MARA и CIFR
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -97.16% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -51.38% | -19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -71.74% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.03% | -2.81% | -88.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.00% | -66.56% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.10% | 25.53% | +16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и CIFR
Текущая волатильность для MARA Holdings, Inc. (MARA) составляет 16.25%, в то время как у Cipher Mining Inc. (CIFR) волатильность равна 23.76%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 23.76% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.91% | 69.74% | -11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.37% | 108.27% | -30.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.78% | 121.94% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.03% | 121.94% | +22.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и CIFR
Ни MARA, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARA и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MARA Holdings, Inc. и Cipher Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MARA and CIFR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (23.76%) compared to MARA (16.25%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (5.45 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор