Сравнение MSTR с GBTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MSTR с GBTC

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTR или GBTC.

Корреляция

Корреляция между MSTR и GBTC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MSTR

GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

4.85

GBTC:

1.51

Коэф-т Сортино

MSTR:

3.85

GBTC:

2.15

Коэф-т Омега

MSTR:

1.45

GBTC:

1.26

Коэф-т Кальмара

MSTR:

6.29

GBTC:

2.29

Коэф-т Мартина

MSTR:

25.11

GBTC:

5.66

Индекс Язвы

MSTR:

21.43%

GBTC:

15.55%

Дневная вол-ть

MSTR:

110.69%

GBTC:

57.91%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

MSTR:

-27.79%

GBTC:

-9.73%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность 18.14%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью 3.31%.

MSTR

С начала года

18.14%

1 месяц

-16.27%

6 месяцев

105.59%

1 год

604.74%

5 лет

88.21%

10 лет

36.13%

GBTC

С начала года

3.31%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

32.19%

1 год

98.21%

5 лет

51.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GBTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTR

GBTC

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 4.85, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSTR

GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и GBTC

Ни MSTR, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%

Просадки

Сравнение просадок MSTR и GBTC

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MSTR

GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и GBTC

MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 32.62% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 15.46%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MSTR

GBTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и GBTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Grayscale Bitcoin Trust (BTC). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MSTR с GBTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MSTR и GBTC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и GBTC

MSTR

GBTC

Сравнение MSTR c GBTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и GBTC

Просадки

Сравнение просадок MSTR и GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и GBTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и GBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество