PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSTR с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с GBTC

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTR или GBTC.

Корреляция

Корреляция между MSTR и GBTC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,185.60%
17,230.44%
MSTR
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

2.38

GBTC:

0.82

Коэф-т Сортино

MSTR:

2.84

GBTC:

1.38

Коэф-т Омега

MSTR:

1.33

GBTC:

1.17

Коэф-т Кальмара

MSTR:

3.57

GBTC:

1.20

Коэф-т Мартина

MSTR:

9.48

GBTC:

2.66

Индекс Язвы

MSTR:

23.90%

GBTC:

15.85%

Дневная вол-ть

MSTR:

100.55%

GBTC:

55.12%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

MSTR:

-12.55%

GBTC:

-5.58%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность 43.08%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 36.86% против 64.85% соответственно.

MSTR

С начала года

43.08%

1 месяц

74.15%

6 месяцев

53.02%

1 год

236.04%

5 лет

101.97%

10 лет

36.86%

GBTC

С начала года

8.05%

1 месяц

31.96%

6 месяцев

31.37%

1 год

44.63%

5 лет

47.70%

10 лет

64.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.38
0.82
MSTR
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и GBTC

Ни MSTR, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок MSTR и GBTC

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.55%
-5.58%
MSTR
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и GBTC

MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 26.59% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.59%
12.19%
MSTR
GBTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и GBTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Grayscale Bitcoin Trust (BTC). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

110.00M115.00M120.00M125.00M130.00M135.00M20212022202320242025
111.07M
(MSTR) Общая выручка
(GBTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию