Сравнение GBTC с TQQQ
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GBTC returned 45.97%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.18%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции TQQQ по среднегодовой доходности: 45.97% против 41.62% соответственно.
GBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -27.18%
- 1 год
- -46.99%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 45.97%
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам GBTC и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.18% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between GBTC and TQQQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.26 |
Over the past year, GBTC and TQQQ have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
GBTC
TQQQ
Сравнение GBTC c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.83 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 5.57 | -6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и TQQQ
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -81.66% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -36.97% | -16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | -58.04% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -81.66% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -81.66% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.43% | -18.71% | -30.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.49% | -18.48% | -25.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 12.14% | +21.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и TQQQ
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 10.75%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 22.28% | -11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 46.14% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 55.54% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.83% | 67.78% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.43% | 66.40% | +15.03% |
Сравнение комиссий GBTC и TQQQ
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и TQQQ
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and TQQQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to GBTC (10.75%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, GBTC leads with 45.97% vs 41.62% for TQQQ. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 45.97% return vs 41.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while TQQQ is Leveraged Equities. GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор