PortfoliosLab logo
Сравнение ETN с ROK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ETN и ROK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ETN и ROK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,820.38%
38,959.60%
ETN
ROK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETN:

-0.17

ROK:

-0.24

Коэф-т Сортино

ETN:

0.03

ROK:

-0.13

Коэф-т Омега

ETN:

1.00

ROK:

0.98

Коэф-т Кальмара

ETN:

-0.19

ROK:

-0.24

Коэф-т Мартина

ETN:

-0.48

ROK:

-0.87

Индекс Язвы

ETN:

13.46%

ROK:

9.64%

Дневная вол-ть

ETN:

38.42%

ROK:

34.85%

Макс. просадка

ETN:

-68.95%

ROK:

-75.83%

Текущая просадка

ETN:

-23.22%

ROK:

-26.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETN:

$113.15B

ROK:

$28.09B

EPS

ETN:

$9.50

ROK:

$8.02

Коэффициент P/E

ETN:

30.40

ROK:

30.97

Коэффициент PEG

ETN:

2.41

ROK:

3.27

Коэффициент P/S

ETN:

4.55

ROK:

3.47

Коэффициент P/B

ETN:

6.12

ROK:

8.30

Общая выручка (12 мес.)

ETN:

$18.94B

ROK:

$4.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETN:

$7.28B

ROK:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

ETN:

$4.38B

ROK:

$1.16B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETN показывает доходность -12.65%, а ROK немного ниже – -12.70%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции ROK по среднегодовой доходности: 18.54% против 10.47% соответственно.


ETN

С начала года

-12.65%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-15.62%

1 год

-9.79%

5 лет

31.15%

10 лет

18.54%

ROK

С начала года

-12.70%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-9.67%

5 лет

8.38%

10 лет

10.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETN и ROK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

ROK
Ранг риск-скорректированной доходности ROK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETN c ROK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ETN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETN: -0.17
ROK: -0.24
Коэффициент Сортино ETN, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETN: 0.03
ROK: -0.13
Коэффициент Омега ETN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETN: 1.00
ROK: 0.98
Коэффициент Кальмара ETN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETN: -0.19
ROK: -0.24
Коэффициент Мартина ETN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETN: -0.48
ROK: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа ROK равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и ROK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.24
ETN
ROK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и ROK

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности ROK в 2.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETN
Eaton Corporation plc
1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%
ROK
Rockwell Automation, Inc.
2.06%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%2.15%

Просадки

Сравнение просадок ETN и ROK

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и ROK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.22%
-26.08%
ETN
ROK

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и ROK

Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Rockwell Automation, Inc. (ROK) с волатильностью 17.85%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.30%
17.85%
ETN
ROK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и ROK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию