Сравнение ETN с ROK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и Rockwell Automation, Inc. (ROK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETN или ROK.
Основные характеристики
| ETN | ROK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.68% | -13.07% |
| Дох-ть за 1 год | 59.47% | -6.63% |
| Дох-ть за 3 года | 32.26% | -2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.77% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.44% | 12.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | -0.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | -0.06 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 3.12 | -0.24 |
| Коэф-т Мартина | 9.71 | -0.58 |
| Индекс Язвы | 6.36% | 11.40% |
| Дневная вол-ть | 27.94% | 31.98% |
| Макс. просадка | -68.95% | -75.83% |
| Текущая просадка | -1.23% | -21.51% |
Фундаментальные показатели
| ETN | ROK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $133.59B | $30.20B |
| EPS | $9.09 | $8.81 |
| Цена/прибыль | 36.92 | 30.21 |
| PEG коэффициент | 2.55 | 3.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.26B | $6.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.97B | $2.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.79B | $1.14B |
Корреляция
Корреляция между ETN и ROK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ETN и ROK
С начала года, ETN показывает доходность 40.68%, что значительно выше, чем у ROK с доходностью -13.07%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции ROK по среднегодовой доходности: 22.44% против 12.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETN c ROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и ROK
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ROK в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.10% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.88% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок ETN и ROK
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и ROK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и ROK
Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 6.31%, в то время как у Rockwell Automation, Inc. (ROK) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и ROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности