Сравнение ETN с ROK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и Rockwell Automation, Inc. (ROK).
Доходность
Сравнение доходности ETN и ROK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETN и ROK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 15.13% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | -4.85% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -21.79% | 48.87% |
Фундаментальные показатели
ETN:
$142.39B
ROK:
$41.72B
ETN:
$10.47
ROK:
$8.76
ETN:
34.93
ROK:
42.12
ETN:
5.20
ROK:
6.45
ETN:
7.31
ROK:
11.14
ETN:
$27.45B
ROK:
$6.46B
ETN:
$10.32B
ROK:
$4.30B
ETN:
$5.90B
ROK:
$1.60B
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у ROK с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции ROK по среднегодовой доходности: 21.98% против 14.66% соответственно.
ETN
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- 21.98%
ROK
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 44.77%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. ROK — Ранг доходности на риск
ETN
ROK
Сравнение ETN c ROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETN | ROK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.04 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.40 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 7.38 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETN | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.28 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.47 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ETN и ROK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и ROK
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности ROK в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.15% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.46% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ETN и ROK
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и ROK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETN | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -75.83% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -18.73% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -45.09% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -45.09% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -13.97% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -14.93% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 6.09% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и ROK
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Rockwell Automation, Inc. (ROK) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETN | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 8.32% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 20.36% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.38% | 32.16% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.21% | 31.12% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 31.11% | -1.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и ROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности