Сравнение ETN с ROK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и Rockwell Automation, Inc. (ROK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETN или ROK.
Доходность
Сравнение доходности ETN и ROK
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 50.42%, что значительно выше, чем у ROK с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции ROK по среднегодовой доходности: 21.37% против 12.15% соответственно.
ETN
50.42%
3.06%
8.04%
59.02%
34.74%
21.37%
ROK
-6.54%
4.34%
6.59%
6.37%
9.24%
12.15%
Фундаментальные показатели
| ETN | ROK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $145.82B | $31.53B |
| EPS | $9.41 | $8.28 |
| Цена/прибыль | 39.21 | 33.56 |
| PEG коэффициент | 3.21 | 4.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $24.61B | $7.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.52B | $3.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.99B | $1.42B |
Основные характеристики
| ETN | ROK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 0.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 0.51 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 3.02 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 9.73 | 0.66 |
| Индекс Язвы | 6.14% | 11.27% |
| Дневная вол-ть | 27.47% | 32.98% |
| Макс. просадка | -68.95% | -75.83% |
| Текущая просадка | -3.80% | -15.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ETN и ROK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETN c ROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и ROK
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ROK в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.05% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.31% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок ETN и ROK
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и ROK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и ROK
Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 8.45%, в то время как у Rockwell Automation, Inc. (ROK) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и ROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности