Сравнение ETN с ROK
ETN (Eaton Corporation plc) and ROK (Rockwell Automation, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ETN returned 23.76%/yr vs 16.70%/yr for ROK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETN и ROK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 32.20%, что значительно выше, чем у ROK с доходностью 19.59%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции ROK по среднегодовой доходности: 23.76% против 16.70% соответственно.
ETN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 32.20%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 23.76%
ROK
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 19.59%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 47.00%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам ETN и ROK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 32.20% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 19.59% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -21.79% | 48.87% |
Correlation
The correlation between ETN and ROK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г. | 0.51 |
The correlation between ETN and ROK shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$162.92B
ROK:
$52.05B
ETN:
$10.22
ROK:
$9.63
ETN:
40.94
ROK:
47.98
ETN:
5.73
ROK:
5.93
ETN:
8.24
ROK:
14.78
ETN:
$28.52B
ROK:
$8.80B
ETN:
$7.87B
ROK:
$4.63B
ETN:
$4.75B
ROK:
$1.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. ROK — Ранг доходности на риск
ETN
ROK
Сравнение ETN c ROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETN | ROK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.52 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 7.99 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETN | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.68 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.40 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.53 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ETN и ROK
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и ROK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -75.83% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -18.73% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -34.84% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -45.09% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -45.09% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -0.25% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -14.88% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 5.90% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и ROK
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Rockwell Automation, Inc. (ROK) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 9.00% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 23.06% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.02% | 28.15% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 31.69% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 31.42% | -1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и ROK
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ROK в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.02% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.18% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и ROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и ROK
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ROK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ROK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 467.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ROK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and ROK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (12.45%) compared to ROK (9.00%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs ROK's -75.83%.
ROK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и ROK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор