PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DKS с GME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DKS с GME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) and GME (GameStop Corp.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, DKS returned 21.09%/yr vs 14.74%/yr for GME. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DKS и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DKS показывает доходность 10.63%, а GME немного выше – 10.91%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции GME по среднегодовой доходности: 21.09% против 14.74% соответственно.

DKS

1 день
-2.93%
1 месяц
0.98%
С начала года
10.63%
6 месяцев
-2.52%
1 год
26.16%
3 года*
22.47%
5 лет*
21.06%
10 лет*
21.09%

GME

1 день
0.41%
1 месяц
-8.09%
С начала года
10.91%
6 месяцев
-2.96%
1 год
-25.64%
3 года*
-2.88%
5 лет*
-18.54%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DKS и GME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		10.63%-11.45%58.91%25.94%6.61%116.67%17.94%63.22%11.35%-44.79%
GME
GameStop Corp.		10.91%-35.93%78.78%-5.04%-50.24%687.63%209.87%-50.19%-22.17%-23.66%

Correlation

The correlation between DKS and GME is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2002 г.

0.34

The correlation between DKS and GME shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DKS:

$3.67K

GME:

$1.81

Коэффициент P/E

DKS:

0.06

GME:

12.31

Коэффициент P/S

DKS:

0.00

GME:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

DKS:

$5.18T

GME:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKS:

$1.69T

GME:

$943.30M

EBITDA (12 мес.)

DKS:

$451.62B

GME:

$418.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DICK'S Sporting Goods, Inc.

GameStop Corp.

Часто сравнивают с DKS:
DKS с ASODKS с FIVEDKS с FSLRDKS с FLWSDKS с SPYDKS с GPCDKS с FL
Часто сравнивают с GME:
GME с AMCGME с SPYGME с KOSSGME с TSLAGME с BRK-BGME с VOOGME с CLOV

Доходность на риск

DKS vs. GME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DKS
Ранг доходности на риск DKS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GME
Ранг доходности на риск GME: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DKS c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DKSGMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
-0.60

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
-0.59

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.75

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

-1.08

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DKS vs. GME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DKS на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа GME равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKS и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DKSGMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-0.60

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.19

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.13

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.14

+0.37

Просадки

Сравнение просадок DKS и GME

Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и GME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DKSGMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-93.43%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-34.28%

+14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.73%

-62.86%

+30.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-86.77%

+37.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.82%

-88.99%

+18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-74.37%

+64.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-49.26%

+31.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

23.84%

-15.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DKS и GME

DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DKSGMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

11.95%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.23%

28.73%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.58%

43.09%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.52%

96.06%

-52.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.33%

117.86%

-72.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKS и GME

Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как GME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.25%2.45%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKS и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T20222023202420252026
5.16T
0
(DKS) Общая выручка
(GME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DKS and GME have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DKS has higher volatility (14.39%) compared to GME (11.95%). In terms of maximum drawdown, DKS dropped -73.33% vs GME's -93.43%.

DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DKS и GME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор