PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DKS с GME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DKS с GME

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и GameStop Corp. (GME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или GME.

Корреляция

Корреляция между DKS и GME составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DKS и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,040.20%
1,573.17%
DKS
GME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKS:

-0.16

GME:

1.13

Коэф-т Сортино

DKS:

0.08

GME:

2.61

Коэф-т Омега

DKS:

1.01

GME:

1.40

Коэф-т Кальмара

DKS:

-0.22

GME:

1.95

Коэф-т Мартина

DKS:

-0.57

GME:

3.57

Индекс Язвы

DKS:

12.16%

GME:

47.68%

Дневная вол-ть

DKS:

44.03%

GME:

150.44%

Макс. просадка

DKS:

-73.33%

GME:

-93.43%

Текущая просадка

DKS:

-24.47%

GME:

-68.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKS:

$14.99B

GME:

$12.28B

EPS

DKS:

$14.04

GME:

$0.33

Коэффициент P/E

DKS:

13.37

GME:

83.21

Коэффициент PEG

DKS:

2.45

GME:

0.86

Коэффициент P/S

DKS:

1.12

GME:

3.21

Коэффициент P/B

DKS:

4.69

GME:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

DKS:

$13.44B

GME:

$3.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKS:

$4.83B

GME:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

DKS:

$1.92B

GME:

$22.40M

Доходность по периодам

С начала года, DKS показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у GME с доходностью -12.38%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции GME по среднегодовой доходности: 16.18% против 14.08% соответственно.

DKS

С начала года

-17.47%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-7.42%

5 лет

49.22%

10 лет

16.18%

GME

С начала года

-12.38%

1 месяц

24.31%

6 месяцев

33.50%

1 год

130.76%

5 лет

80.29%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKS и GME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKS c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DKS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DKS: -0.16
GME: 1.13
Коэффициент Сортино DKS, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DKS: 0.08
GME: 2.61
Коэффициент Омега DKS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DKS: 1.01
GME: 1.40
Коэффициент Кальмара DKS, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DKS: -0.22
GME: 1.95
Коэффициент Мартина DKS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DKS: -0.57
GME: 3.57

Показатель коэффициента Шарпа DKS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа GME равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKS и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
1.13
DKS
GME

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKS и GME

Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как GME не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.40%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%

Просадки

Сравнение просадок DKS и GME

Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и GME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.47%
-68.39%
DKS
GME

Волатильность

Сравнение волатильности DKS и GME

Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 23.12%, в то время как у GameStop Corp. (GME) волатильность равна 31.80%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.12%
31.80%
DKS
GME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKS и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию