PortfoliosLab logo
Сравнение DKS с GPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DKS и GPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DKS и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,040.20%
648.45%
DKS
GPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKS:

-0.16

GPC:

-0.80

Коэф-т Сортино

DKS:

0.08

GPC:

-0.92

Коэф-т Омега

DKS:

1.01

GPC:

0.86

Коэф-т Кальмара

DKS:

-0.22

GPC:

-0.66

Коэф-т Мартина

DKS:

-0.57

GPC:

-1.36

Индекс Язвы

DKS:

12.16%

GPC:

19.41%

Дневная вол-ть

DKS:

44.03%

GPC:

32.86%

Макс. просадка

DKS:

-73.33%

GPC:

-54.89%

Текущая просадка

DKS:

-24.47%

GPC:

-33.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKS:

$14.99B

GPC:

$16.25B

EPS

DKS:

$14.04

GPC:

$6.09

Коэффициент P/E

DKS:

13.37

GPC:

19.15

Коэффициент PEG

DKS:

2.45

GPC:

1.35

Коэффициент P/S

DKS:

1.12

GPC:

0.69

Коэффициент P/B

DKS:

4.69

GPC:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

DKS:

$13.44B

GPC:

$23.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKS:

$4.83B

GPC:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

DKS:

$1.92B

GPC:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, DKS показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 16.18% против 5.51% соответственно.


DKS

С начала года

-17.47%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-7.42%

5 лет

49.22%

10 лет

16.18%

GPC

С начала года

0.72%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

3.78%

1 год

-24.81%

5 лет

11.62%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKS и GPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKS c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DKS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DKS: -0.16
GPC: -0.80
Коэффициент Сортино DKS, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DKS: 0.08
GPC: -0.92
Коэффициент Омега DKS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DKS: 1.01
GPC: 0.86
Коэффициент Кальмара DKS, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DKS: -0.22
GPC: -0.66
Коэффициент Мартина DKS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DKS: -0.57
GPC: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа DKS на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKS и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.80
DKS
GPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKS и GPC

Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности GPC в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.
2.40%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%
GPC
Genuine Parts Company
3.46%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%

Просадки

Сравнение просадок DKS и GPC

Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.47%
-33.70%
DKS
GPC

Волатильность

Сравнение волатильности DKS и GPC

DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.12%
12.58%
DKS
GPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKS и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию