Сравнение DKS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или SPY.
Основные характеристики
| DKS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.50% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 42.79% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | 38.81% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.28% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.25% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 40.52% | 11.63% |
| Макс. просадка | -73.33% | -55.19% |
| Current Drawdown | -11.89% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между DKS и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DKS и SPY
С начала года, DKS показывает доходность 35.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.25% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DKS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и SPY
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.07% | 2.72% | 1.62% | 6.18% | 2.23% | 2.22% | 2.77% | 2.27% | 1.09% | 1.49% | 0.97% | 0.83% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DKS и SPY
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и SPY
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.