Сравнение DKS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или SPY.
Основные характеристики
| DKS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.13% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 80.27% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 17.56% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 42.43% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.33% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 9.65 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 8.39% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 38.77% | 12.20% |
| Макс. просадка | -73.33% | -55.19% |
| Текущая просадка | -16.59% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DKS и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DKS и SPY
С начала года, DKS показывает доходность 37.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.33% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DKS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и SPY
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.17% | 2.72% | 1.62% | 6.18% | 2.23% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% | 1.01% | 0.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DKS и SPY
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и SPY
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.