PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DKS с ASO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DKS с ASO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или ASO.

Корреляция

Корреляция между DKS и ASO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DKS и ASO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
258.49%
201.26%
DKS
ASO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKS:

-0.16

ASO:

-0.78

Коэф-т Сортино

DKS:

0.08

ASO:

-1.02

Коэф-т Омега

DKS:

1.01

ASO:

0.88

Коэф-т Кальмара

DKS:

-0.22

ASO:

-0.65

Коэф-т Мартина

DKS:

-0.57

ASO:

-1.98

Индекс Язвы

DKS:

12.16%

ASO:

17.67%

Дневная вол-ть

DKS:

44.03%

ASO:

44.90%

Макс. просадка

DKS:

-73.33%

ASO:

-54.17%

Текущая просадка

DKS:

-24.47%

ASO:

-48.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKS:

$14.99B

ASO:

$2.54B

EPS

DKS:

$14.04

ASO:

$5.73

Коэффициент P/E

DKS:

13.37

ASO:

6.67

Коэффициент PEG

DKS:

2.45

ASO:

0.45

Коэффициент P/S

DKS:

1.12

ASO:

0.43

Коэффициент P/B

DKS:

4.69

ASO:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

DKS:

$13.44B

ASO:

$5.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKS:

$4.83B

ASO:

$1.98B

EBITDA (12 мес.)

DKS:

$1.92B

ASO:

$693.22M

Доходность по периодам

С начала года, DKS показывает доходность -17.47%, что значительно выше, чем у ASO с доходностью -33.41%.

DKS

С начала года

-17.47%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-7.42%

5 лет

49.22%

10 лет

16.18%

ASO

С начала года

-33.41%

1 месяц

-20.87%

6 месяцев

-26.95%

1 год

-36.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKS и ASO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKS c ASO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DKS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DKS: -0.16
ASO: -0.78
Коэффициент Сортино DKS, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DKS: 0.08
ASO: -1.02
Коэффициент Омега DKS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DKS: 1.01
ASO: 0.88
Коэффициент Кальмара DKS, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DKS: -0.22
ASO: -0.65
Коэффициент Мартина DKS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DKS: -0.57
ASO: -1.98

Показатель коэффициента Шарпа DKS на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа ASO равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKS и ASO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.78
DKS
ASO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKS и ASO

Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности ASO в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.40%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.20%0.76%0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DKS и ASO

Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки ASO в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и ASO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.47%
-48.65%
DKS
ASO

Волатильность

Сравнение волатильности DKS и ASO

Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 23.12%, в то время как у Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.12%
28.49%
DKS
ASO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKS и ASO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию