Сравнение DKS с ASO
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) and ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, DKS returned 21.78%/yr vs 7.63%/yr for ASO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DKS и ASO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у ASO с доходностью 3.96%.
DKS
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 21.23%
ASO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DKS и ASO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 13.98% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | -6.04% |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 3.96% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | 111.77% | 59.58% |
Correlation
The correlation between DKS and ASO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between DKS and ASO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DKS:
$20.27B
ASO:
$3.50B
DKS:
$3.67K
ASO:
$5.56
DKS:
0.06
ASO:
9.31
DKS:
0.00
ASO:
0.58
DKS:
0.00
ASO:
1.61
DKS:
$5.18T
ASO:
$6.05B
DKS:
$1.69T
ASO:
$2.11B
DKS:
$451.62B
ASO:
$512.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. ASO — Ранг доходности на риск
DKS
ASO
Сравнение DKS c ASO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKS | ASO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.85 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 2.13 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKS | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.52 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.17 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DKS и ASO
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки ASO в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и ASO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKS | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -54.17% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -26.42% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -54.17% | +21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -54.17% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -29.64% | +22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -19.22% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 10.55% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и ASO
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKS | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 12.40% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.05% | 30.82% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.45% | 43.42% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 46.23% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.33% | 46.90% | -1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и ASO
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности ASO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 1.04% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.18% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и ASO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и ASO
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
ASO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.60M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
ASO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.15M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
ASO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.69M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
DKS and ASO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKS has higher volatility (14.07%) compared to ASO (12.40%). In terms of maximum drawdown, DKS dropped -73.33% vs ASO's -54.17%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKS и ASO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор