PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DKS с FSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DKS с FSLR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и First Solar, Inc. (FSLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или FSLR.

Корреляция

Корреляция между DKS и FSLR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DKS и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
863.30%
473.40%
DKS
FSLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKS:

-0.16

FSLR:

-0.37

Коэф-т Сортино

DKS:

0.08

FSLR:

-0.19

Коэф-т Омега

DKS:

1.01

FSLR:

0.98

Коэф-т Кальмара

DKS:

-0.22

FSLR:

-0.35

Коэф-т Мартина

DKS:

-0.57

FSLR:

-0.60

Индекс Язвы

DKS:

12.16%

FSLR:

35.58%

Дневная вол-ть

DKS:

44.03%

FSLR:

57.86%

Макс. просадка

DKS:

-73.33%

FSLR:

-96.22%

Текущая просадка

DKS:

-24.47%

FSLR:

-54.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKS:

$14.99B

FSLR:

$15.21B

EPS

DKS:

$14.04

FSLR:

$12.02

Коэффициент P/E

DKS:

13.37

FSLR:

11.80

Коэффициент PEG

DKS:

2.45

FSLR:

0.26

Коэффициент P/S

DKS:

1.12

FSLR:

3.62

Коэффициент P/B

DKS:

4.69

FSLR:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

DKS:

$13.44B

FSLR:

$3.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKS:

$4.83B

FSLR:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

DKS:

$1.92B

FSLR:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, DKS показывает доходность -17.47%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью -19.51%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции FSLR по среднегодовой доходности: 16.18% против 8.66% соответственно.

DKS

С начала года

-17.47%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-7.42%

5 лет

49.22%

10 лет

16.18%

FSLR

С начала года

-19.51%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-28.52%

1 год

-20.63%

5 лет

26.91%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKS и FSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKS c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DKS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DKS: -0.16
FSLR: -0.37
Коэффициент Сортино DKS, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DKS: 0.08
FSLR: -0.19
Коэффициент Омега DKS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DKS: 1.01
FSLR: 0.98
Коэффициент Кальмара DKS, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DKS: -0.22
FSLR: -0.35
Коэффициент Мартина DKS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DKS: -0.57
FSLR: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа DKS на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа FSLR равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKS и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.37
DKS
FSLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKS и FSLR

Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.40%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DKS и FSLR

Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и FSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.47%
-54.41%
DKS
FSLR

Волатильность

Сравнение волатильности DKS и FSLR

DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с First Solar, Inc. (FSLR) с волатильностью 20.89%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.12%
20.89%
DKS
FSLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKS и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию