Сравнение MSTR с AMLP
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, MSTR returned 19.45%/yr vs 6.91%/yr for AMLP. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.26%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 19.45% против 6.91% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | $73.87M | $62.93M | $74.06M |
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам MSTR и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
AMLP Alerian MLP ETF | 20.23% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Correlation
The correlation between MSTR and AMLP is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between MSTR and AMLP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. AMLP — Ранг доходности на риск
MSTR
AMLP
Сравнение MSTR c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.27 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.39 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 6.69 | -8.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и AMLP
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -77.19% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.53% | -8.25% | -71.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -14.27% | -68.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -20.92% | -63.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -72.62% | -16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -1.74% | -77.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.42% | -17.25% | -69.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.24% | 2.94% | +53.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и AMLP
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 3.90% | +12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.98% | 9.73% | +50.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.57% | 12.53% | +62.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.88% | 19.34% | +70.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.35% | 27.65% | +46.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и AMLP
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and AMLP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (16.86%) compared to AMLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs AMLP's -77.19%.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор