PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с ADP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 12.40%/yr for ADP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 20.92% против 12.40% соответственно.

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-30.37%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.36%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between MSTR and ADP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г.

0.27

The correlation between MSTR and ADP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$41.40B

ADP:

$91.00B

EPS

MSTR:

-$40.19

ADP:

$10.72

Коэффициент P/S

MSTR:

77.72

ADP:

4.25

Коэффициент P/B

MSTR:

1.13

ADP:

14.33

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

MSTR vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTRADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-1.02

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
-1.41

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.83

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.65

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.21

-0.07

MSTR vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADP равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и ADP

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-59.51%

-40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-38.16%

-38.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-40.78%

-36.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-40.78%

-43.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-40.78%

-48.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.84%

-28.50%

-45.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-12.59%

-73.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.01%

20.40%

+32.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и ADP

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.60%

9.18%

+12.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

20.54%

+36.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.15%

24.29%

+46.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.79%

22.07%

+68.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.80%

24.49%

+49.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и ADP

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
124.30M
5.94B
(MSTR) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSTR and ADP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs ADP's -59.51%.

MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор