PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQX с DFIEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQX и DFIEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		-3.35%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		4.28%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-8.19%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 4.28%.

MSTQX

1 день
0.35%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-17.88%
1 год
-6.52%
3 года*
8.35%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.28%
6 месяцев
9.56%
1 год
32.02%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTMXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTVX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий MSTQX и DFIEX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

MSTQX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

2.05

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.66

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.41

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.84

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.15

11.17

-12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

2.05

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между MSTQX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и DFIEX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности DFIEX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.71%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.10%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и DFIEX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-62.22%

+25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-11.01%

-10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-28.66%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-6.42%

-12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-12.26%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

2.80%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и DFIEX

Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 4.29%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.66%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

10.52%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

15.92%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

15.66%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

16.35%

+4.51%