PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTQX с MSTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQX с MSTBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and MSTBX (Morningstar Defensive Bond Fund) are both mutual funds - MSTQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morningstar, while MSTBX is a Short-Term Bond fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, MSTQX returned 6.47%/yr vs 2.35%/yr for MSTBX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MSTQX charges 0.85%/yr vs 0.52%/yr for MSTBX.

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и MSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у MSTBX с доходностью 0.13%.

MSTQX

1 день
0.63%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
4.64%
С начала года
7.62%
1 год
-3.67%
3 года*
9.00%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

MSTBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
0.13%
С начала года
0.13%
1 год
2.13%
3 года*
4.76%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQX и MSTBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		7.62%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		0.13%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%

Correlation

The correlation between MSTQX and MSTBX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.10

Over the past year, MSTQX and MSTBX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

Morningstar Defensive Bond Fund

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с MSTVXMSTQX с MSTSXMSTQX с VOOMSTQX с MSTFXMSTQX с MSCIMSTQX с MSTMX
Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTGXMSTBX с MSTMXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTVX

Доходность на риск

MSTQX vs. MSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c MSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTQXMSTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.28

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
1.92

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.95

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

4.77

-5.13

MSTQX vs. MSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MSTBX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и MSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и MSTBX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки MSTBX в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и MSTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQXMSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-6.31%

-29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-1.41%

-20.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.58%

-1.42%

-20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-6.31%

-17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-0.67%

-9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-1.02%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

0.54%

+9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и MSTBX

Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQXMSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

0.60%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.13%

1.45%

+16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

2.15%

+17.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

2.39%

+16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

2.09%

+18.52%

Сравнение комиссий MSTQX и MSTBX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MSTBX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и MSTBX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности MSTBX в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.44%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.64%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%

Часто задаваемые вопросы

MSTQX and MSTBX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQX has higher volatility (3.02%) compared to MSTBX (0.60%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs MSTBX's -6.31%.

MSTBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQX и MSTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор