Сравнение MSTQX с MSTBX
MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and MSTBX (Morningstar Defensive Bond Fund) are both mutual funds - MSTQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morningstar, while MSTBX is a Short-Term Bond fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, MSTQX returned 6.72%/yr vs 2.25%/yr for MSTBX. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTQX charges 0.85%/yr vs 0.52%/yr for MSTBX.
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и MSTBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у MSTBX с доходностью -0.17%.
MSTQX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 11.05%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.76%
MSTBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -0.28%
- С начала года
- -0.17%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MSTQX и MSTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 11.05% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | -0.17% | 5.19% | 4.52% | 7.16% | -4.73% | 0.84% | 4.75% | 3.53% | 0.39% |
Correlation
The correlation between MSTQX and MSTBX is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.10 |
Over the past year, MSTQX and MSTBX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQX vs. MSTBX — Ранг доходности на риск
MSTQX
MSTBX
Сравнение MSTQX c MSTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTQX | MSTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.81 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 1.86 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и MSTBX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки MSTBX в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и MSTBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQX | MSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -6.31% | -29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -1.41% | -20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.58% | -1.42% | -20.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -6.31% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -0.98% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -1.02% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 0.56% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и MSTBX
Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQX | MSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.70% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 1.54% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 2.19% | +18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 2.41% | +16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 2.10% | +18.46% |
Сравнение комиссий MSTQX и MSTBX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MSTBX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и MSTBX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности MSTBX в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | 2.09% | 2.79% | 4.23% | 3.80% | 2.64% | 2.64% | 3.17% | 2.69% | 0.29% |
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.62% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQX and MSTBX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTQX has higher volatility (3.47%) compared to MSTBX (0.70%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs MSTBX's -6.31%.
MSTBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTQX и MSTBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор