PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQX с MSCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и MSCI Inc. (MSCI).

MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQX и MSCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		-3.68%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%
MSCI
MSCI Inc.		-6.05%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%2.02%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -6.05%.

MSTQX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-6.17%
3 года*
8.23%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

MSCI

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-2.15%
1 год
-4.08%
3 года*
-0.18%
5 лет*
5.74%
10 лет*
23.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

MSCI Inc.

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTMXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTVXMSTQX с MSTBX
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT

Доходность на риск

MSTQX vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXMSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

-0.14

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.02

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.21

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

-0.58

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXMSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.19

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между MSTQX и MSCI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и MSCI

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MSCI в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.71%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%0.00%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.		1.39%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и MSCI

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и MSCI.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQXMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-69.06%

+32.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-18.07%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-43.74%

+20.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-16.53%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-13.12%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

6.54%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и MSCI

Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 4.37%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQXMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.47%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

21.10%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

30.05%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

30.53%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

31.03%

-10.16%