PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с MSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQX с MSTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and MSTSX (Morningstar Global Opportunistic Equity Fund) are both mutual funds - MSTQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morningstar, while MSTSX is a Global Allocation fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, MSTQX returned 5.69%/yr vs 6.22%/yr for MSTSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MSTQX charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for MSTSX.

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и MSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у MSTSX с доходностью 6.74%.

MSTQX

1 день
-0.87%
1 месяц
2.19%
С начала года
5.36%
6 месяцев
-11.30%
1 год
-2.27%
3 года*
10.11%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

MSTSX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.74%
6 месяцев
-1.92%
1 год
6.61%
3 года*
11.24%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQX и MSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		5.36%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		6.74%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%

Correlation

The correlation between MSTQX and MSTSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.89

The correlation between MSTQX and MSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTVXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTBXMSTQX с MSTMX
Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTPXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTRX

Доходность на риск

MSTQX vs. MSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c MSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXMSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.61

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.84

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.13

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.62

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

1.48

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. MSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа MSTSX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и MSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXMSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.61

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и MSTSX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки MSTSX в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и MSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQXMSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-27.44%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-14.10%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.58%

-14.10%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-21.16%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-4.58%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-4.09%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

5.50%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и MSTSX

Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 2.62%, в то время как у Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQXMSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.88%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

12.01%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

14.33%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

15.10%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

15.58%

+5.13%

Сравнение комиссий MSTQX и MSTSX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MSTSX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и MSTSX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности MSTSX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.65%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.28%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MSTQX and MSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSTSX has higher volatility (2.88%) compared to MSTQX (2.62%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs MSTSX's -27.44%.

MSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQX и MSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор