PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6176971074

Эмитент

Morningstar

Дата выпуска

2 нояб. 2018 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MSTQX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) показал доход в 0.78% с начала года и 10.05% за последние 12 месяцев.

MSTQX

С начала года

0.78%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

-3.40%

1 год

10.05%

3 года

12.27%

5 лет

14.49%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSTQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.30%-1.44%-5.01%-1.22%5.51%0.78%
20241.10%5.00%3.33%-4.69%4.19%1.47%3.05%2.59%1.23%-1.00%5.97%-4.15%18.94%
20237.79%-2.44%1.64%1.32%-0.28%6.84%3.16%-1.96%-4.68%-2.18%8.93%5.67%25.24%
2022-4.40%-1.94%1.89%-7.60%0.61%-8.00%8.32%-3.67%-9.33%8.19%5.45%-5.08%-16.29%
2021-0.17%4.53%4.98%5.05%2.18%0.57%0.42%2.26%-3.03%5.62%-2.56%4.09%26.15%
2020-2.17%-8.52%-18.32%14.87%6.04%1.02%4.03%5.13%-4.05%-0.86%13.75%3.81%10.49%
20199.51%3.78%5.99%4.40%-6.74%6.33%0.85%-3.65%2.82%0.38%2.82%3.17%32.65%
2018-0.90%-9.64%-10.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSTQX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSTQX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Morningstar U.S. Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 0.84
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morningstar U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.38$1.38$0.50$0.97$2.07$0.26$0.73$0.02

Дивидендный доход

10.72%10.80%4.20%9.79%15.98%2.14%6.65%0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$1.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07$2.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.73
2018$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Morningstar U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 38.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Morningstar U.S. Equity Fund составляет 3.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.26%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-23.6%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.521
-17.3%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-17.27%8 нояб. 2018 г.3124 дек. 2018 г.3820 февр. 2019 г.69
-7.22%29 июл. 2019 г.2023 авг. 2019 г.504 нояб. 2019 г.70
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...