PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQX с ICVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both funds - MSTQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morningstar, while ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Over the past 5 years, MSTQX returned 6.01%/yr vs 7.79%/yr for ICVT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTQX charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 25.28%.

MSTQX

1 день
0.00%
1 месяц
3.59%
С начала года
6.28%
6 месяцев
-10.40%
1 год
-1.26%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

ICVT

1 день
-0.97%
1 месяц
7.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
24.31%
1 год
42.20%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.79%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQX и ICVT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		6.28%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		25.28%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-3.94%

Correlation

The correlation between MSTQX and ICVT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.70

Over the past year, the correlation between MSTQX and ICVT has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTVXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTBXMSTQX с MSTMX
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAX

Доходность на риск

MSTQX vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXICVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.95

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.84

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.52

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

5.62

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

20.48

-20.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ICVT равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.95

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и ICVT

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и ICVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQXICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-33.25%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-7.55%

-14.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.58%

-11.22%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-29.95%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-0.97%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-9.50%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

2.07%

+7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и ICVT

Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 2.42%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQXICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

5.53%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

11.69%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

14.36%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

13.23%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

15.50%

+5.21%

Сравнение комиссий MSTQX и ICVT

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и ICVT

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности ICVT в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.30%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.65%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTQX and ICVT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICVT has higher volatility (5.53%) compared to MSTQX (2.42%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs ICVT's -33.25%.

ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQX и ICVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор