PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с MSTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQX с MSTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX).

MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и MSTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQX и MSTVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		-3.68%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у MSTVX с доходностью 0.75%.

MSTQX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-6.17%
3 года*
8.23%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

Morningstar Alternatives Fund

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTMXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTBX
Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTBX

Сравнение комиссий MSTQX и MSTVX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSTVX в 1.15%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund

Доходность на риск

MSTQX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXMSTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

1.23

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.67

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.36

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.90

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

11.80

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. MSTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа MSTVX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и MSTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXMSTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.23

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.31

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.38

-0.97

Корреляция

Корреляция между MSTQX и MSTVX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и MSTVX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MSTVX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.71%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и MSTVX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и MSTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQXMSTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-8.02%

-28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-3.21%

-18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-5.89%

-17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-1.47%

-18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-1.17%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

0.53%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и MSTVX

Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQXMSTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

0.87%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

1.53%

+16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

4.70%

+20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

3.13%

+15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

3.15%

+17.72%