Сравнение MSTQX с MSTFX
MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and MSTFX (Morningstar International Equity Fund) are both mutual funds - MSTQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morningstar, while MSTFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, MSTQX returned 5.39%/yr vs 4.06%/yr for MSTFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MSTQX charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for MSTFX.
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и MSTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у MSTFX с доходностью 9.12%.
MSTQX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -5.44%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
MSTFX
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTQX и MSTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 3.43% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 9.12% | 16.75% | 1.29% | 15.57% | -15.36% | 7.25% | 8.99% | 22.90% | -5.75% |
Correlation
The correlation between MSTQX and MSTFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between MSTQX and MSTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQX vs. MSTFX — Ранг доходности на риск
MSTQX
MSTFX
Сравнение MSTQX c MSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar International Equity Fund (MSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTQX | MSTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.33 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 4.03 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и MSTFX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке MSTFX в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и MSTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQX | MSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -35.86% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -11.37% | -10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.58% | -13.93% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -30.48% | +6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -2.86% | -10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -7.76% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 3.41% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и MSTFX
Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 3.93%, в то время как у Morningstar International Equity Fund (MSTFX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQX | MSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 5.24% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 15.54% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 18.38% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 17.12% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 19.09% | +1.59% |
Сравнение комиссий MSTQX и MSTFX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSTFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и MSTFX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности MSTFX в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 2.35% | 2.56% | 4.80% | 2.38% | 3.60% | 15.59% | 2.76% | 2.65% | 0.27% |
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.66% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQX and MSTFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTFX has higher volatility (5.24%) compared to MSTQX (3.93%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs MSTFX's -35.86%.
MSTFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTQX и MSTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор