PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с MSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQX с MSTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar International Equity Fund (MSTFX).

MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и MSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar International Equity Fund (MSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQX и MSTFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		-3.68%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		0.98%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у MSTFX с доходностью 0.98%.

MSTQX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-6.17%
3 года*
8.23%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

MSTFX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.07%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-5.70%
1 год
10.59%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

Morningstar International Equity Fund

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTMXMSTQX с MSTVXMSTQX с MSTBX
Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTBXMSTFX с MSTMX

Сравнение комиссий MSTQX и MSTFX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSTFX в 1.00%.

MSTFX
Morningstar International Equity Fund
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund

Доходность на риск

MSTQX vs. MSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c MSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar International Equity Fund (MSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXMSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.65

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.96

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.07

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

4.01

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. MSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа MSTFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и MSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXMSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.65

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.20

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Корреляция

Корреляция между MSTQX и MSTFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и MSTFX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MSTFX в 2.54%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.71%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.54%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и MSTFX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке MSTFX в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и MSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQXMSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-35.86%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-11.37%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-31.51%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-8.87%

-10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-7.91%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

3.71%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и MSTFX

Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 4.37%, в то время как у Morningstar International Equity Fund (MSTFX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQXMSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.99%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

14.07%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

20.59%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

16.88%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

19.11%

+1.76%