Сравнение MSTQ с QQQY
MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTQ is a Options Trading fund actively managed by Little Harbor Advisors, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTQ returned 30.89% vs 35.59% for QQQY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MSTQ charges 1.59%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности MSTQ и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQ показывает доходность 16.86%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.85%.
MSTQ
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTQ и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 16.86% | 20.57% | 19.58% | 7.43% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 14.96% | 7.70% | 7.22% |
Correlation
The correlation between MSTQ and QQQY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between MSTQ and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQ vs. QQQY — Ранг доходности на риск
MSTQ
QQQY
Сравнение MSTQ c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQ | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.21 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 13.65 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.62 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MSTQ и QQQY
Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -19.05% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.14% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.55% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -2.91% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.61% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQ и QQQY
LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеют волатильность 4.25% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.14% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 11.30% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 13.66% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 14.74% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 14.74% | +4.10% |
Сравнение комиссий MSTQ и QQQY
MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQ и QQQY
Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что меньше доходности QQQY в 35.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 11.95% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MSTQ and QQQY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to QQQY (4.14%). In terms of maximum drawdown, MSTQ dropped -31.05% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 35.59% vs 30.89% for MSTQ. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 35.59% return vs 30.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 11.95% for MSTQ.
MSTQ is categorized as Options Trading, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Defiance. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTQ и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор