Сравнение MSTQ с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
MSTQ и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTQ и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTQ и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | -4.76% | 20.57% | 19.58% | 11.81% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.03% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTQ показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.03%.
MSTQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTQ и PHEQ
MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
MSTQ vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
MSTQ
PHEQ
Сравнение MSTQ c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQ | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.20 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.79 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.70 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 8.70 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQ | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.20 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.55 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между MSTQ и PHEQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQ и PHEQ
Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 14.66% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MSTQ и PHEQ
Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTQ | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -12.55% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -4.39% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -2.02% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -1.03% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.53% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQ и PHEQ
LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTQ | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 2.87% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 4.85% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 10.65% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 8.78% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 8.78% | +10.20% |