PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQ с PHEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTQ returned 30.89% vs 16.41% for PHEQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTQ charges 1.59%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью 5.93%.

MSTQ

1 день
-0.46%
1 месяц
7.24%
С начала года
16.86%
6 месяцев
15.37%
1 год
30.89%
3 года*
23.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQ и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		16.86%20.57%19.58%11.81%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.93%11.76%14.94%7.19%

Correlation

The correlation between MSTQ and PHEQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.69

The correlation between MSTQ and PHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSTQ и PHEQ

Секторы
MSTQ
PHEQ

Технологии

54.0%
35.4%

Коммуникационные услуги

15.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.0%

Здравоохранение

4.2%
8.6%

Промышленность

2.9%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Энергетика

0.6%
3.7%

Финансовые услуги

0.2%
11.3%

Недвижимость

0.1%
1.6%

Технологии

MSTQ
54.0%
PHEQ
35.4%

Коммуникационные услуги

MSTQ
15.6%
PHEQ
11.8%

Потребительский циклический сектор

MSTQ
12.2%
PHEQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

MSTQ
7.6%
PHEQ
5.0%

Здравоохранение

MSTQ
4.2%
PHEQ
8.6%

Промышленность

MSTQ
2.9%
PHEQ
8.3%

Коммунальные услуги

MSTQ
1.4%
PHEQ
2.4%

Сырьевые материалы

MSTQ
1.1%
PHEQ
1.7%

Энергетика

MSTQ
0.6%
PHEQ
3.7%

Финансовые услуги

MSTQ
0.2%
PHEQ
11.3%

Недвижимость

MSTQ
0.1%
PHEQ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR

Доходность на риск

MSTQ vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQPHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.69

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
4.03

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.87

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

17.69

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.69

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.81

-0.94

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и PHEQ

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и PHEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-12.55%

-18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-4.26%

-8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-0.97%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

0.93%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и PHEQ

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

1.06%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

4.57%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

6.13%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

8.61%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

8.61%

+10.23%

Сравнение комиссий MSTQ и PHEQ

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и PHEQ

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности PHEQ в 1.02%

ПозицияTTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.95%13.97%3.72%0.77%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%

Часто задаваемые вопросы

MSTQ and PHEQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to PHEQ (1.06%). In terms of maximum drawdown, MSTQ dropped -31.05% vs PHEQ's -12.55%.

On 1-year performance, MSTQ leads with 30.89% vs 16.41% for PHEQ. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTQ has performed better with a 30.89% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.95%, compared with 1.02% for PHEQ.

They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Parametric. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 0.29% for PHEQ.

PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQ и PHEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор