PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTB с RFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR).

MSTB и RFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. RFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTB и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTB и RFLR

2026 (YTD)20252024
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-3.41%18.57%2.38%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		2.50%11.81%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 2.50%.

MSTB

1 день
0.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.09%
1 год
19.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

RFLR

1 день
0.35%
1 месяц
-2.43%
С начала года
2.50%
6 месяцев
5.11%
1 год
22.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с SFLRMSTB с HEQQMSTB с MSTQ
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с VAMORFLR с FFTYRFLR с KSPYRFLR с PHDGRFLR с BALT

Сравнение комиссий MSTB и RFLR

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии RFLR в 0.89%.

MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Доходность на риск

MSTB vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBRFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.87

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.66

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

3.93

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

12.87

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFLR равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBRFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.89

-0.21

Корреляция

Корреляция между MSTB и RFLR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и RFLR

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности RFLR в 0.65%

TTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.42%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.65%0.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTB и RFLR

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и RFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBRFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-15.48%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-5.79%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-2.76%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-4.20%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.77%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и RFLR

Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) составляет 3.64%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что MSTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBRFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.46%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

9.66%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

12.21%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

12.32%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

12.32%

+1.62%