PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTB с RFLR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) are both Equity Hedged funds. MSTB is passively managed, while RFLR is actively managed. Over the past year, MSTB returned 17.06% vs 28.39% for RFLR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.89%/yr for RFLR.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 11.52%.

MSTB

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.58%
С начала года
5.84%
6 месяцев
4.97%
1 год
17.06%
3 года*
17.08%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

RFLR

1 день
0.23%
1 месяц
3.93%
С начала года
11.52%
6 месяцев
9.76%
1 год
28.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTB и RFLR

2026 (YTD)20252024
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		5.84%18.57%2.29%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		11.52%11.81%1.78%

Correlation

The correlation between MSTB and RFLR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between MSTB and RFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSTB и RFLR

Секторы
MSTB
RFLR

Технологии

39.0%
16.7%

Финансовые услуги

11.1%
13.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.0%

Здравоохранение

8.3%
13.4%

Промышленность

7.8%
12.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.4%

Энергетика

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
1.7%

Недвижимость

1.8%
3.0%

Сырьевые материалы

1.7%
2.1%

Технологии

MSTB
39.0%
RFLR
16.7%

Финансовые услуги

MSTB
11.1%
RFLR
13.1%

Коммуникационные услуги

MSTB
10.6%
RFLR
2.5%

Потребительский циклический сектор

MSTB
9.9%
RFLR
6.0%

Здравоохранение

MSTB
8.3%
RFLR
13.4%

Промышленность

MSTB
7.8%
RFLR
12.8%

Потребительский защитный сектор

MSTB
4.5%
RFLR
1.4%

Энергетика

MSTB
3.1%
RFLR
3.0%

Коммунальные услуги

MSTB
2.1%
RFLR
1.7%

Недвижимость

MSTB
1.8%
RFLR
3.0%

Сырьевые материалы

MSTB
1.7%
RFLR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с KSPYRFLR с FFTYRFLR с TRIORFLR с VAMORFLR с PHDG

Доходность на риск

MSTB vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTBRFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.28

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.25

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.93

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

17.37

-9.75

MSTB vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFLR равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTB и RFLR

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и RFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBRFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-15.48%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-5.79%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

0.00%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-3.74%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.64%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и RFLR

LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) имеют волатильность 3.90% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBRFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.75%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.76%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

12.52%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

12.27%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

12.27%

+1.59%

Сравнение комиссий MSTB и RFLR

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии RFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и RFLR

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RFLR в 0.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.39%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.60%0.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTB and RFLR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTB has higher volatility (3.90%) compared to RFLR (3.75%). In terms of maximum drawdown, MSTB dropped -25.64% vs RFLR's -15.48%.

On 1-year performance, RFLR leads with 28.39% vs 17.06% for MSTB. On fees, RFLR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, RFLR has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 28.39% return vs 17.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

RFLR has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.39% for MSTB.

They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Innovator. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.89% for RFLR.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTB и RFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор