Сравнение MSTQ с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
MSTQ и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTQ и IVVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTQ и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | -5.71% | 20.57% | 19.58% | 8.54% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTQ показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.
MSTQ
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTQ и IVVM
MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Доходность на риск
MSTQ vs. IVVM — Ранг доходности на риск
MSTQ
IVVM
Сравнение MSTQ c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQ | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.98 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.50 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.39 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 7.89 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQ | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.98 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.25 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между MSTQ и IVVM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQ и IVVM
Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что больше доходности IVVM в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 14.81% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTQ и IVVM
Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и IVVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTQ | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -11.62% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -9.29% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -2.72% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -0.96% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.64% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQ и IVVM
LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTQ | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.76% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 6.04% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 12.91% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 9.82% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 9.82% | +9.16% |