Сравнение IVVM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IVVM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVM или SPY.
Корреляция
Корреляция между IVVM и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVVM и SPY
Основные характеристики
IVVM:
0.95
SPY:
0.57
IVVM:
1.41
SPY:
0.94
IVVM:
1.24
SPY:
1.14
IVVM:
1.10
SPY:
0.61
IVVM:
5.42
SPY:
2.48
IVVM:
2.37%
SPY:
4.63%
IVVM:
13.51%
SPY:
20.07%
IVVM:
-11.62%
SPY:
-55.19%
IVVM:
-3.42%
SPY:
-9.29%
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.13%.
IVVM
-0.50%
0.24%
0.92%
11.95%
N/A
N/A
SPY
-5.13%
-0.24%
-4.11%
10.06%
15.53%
12.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVM и SPY
IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVVM и SPY
IVVM
SPY
Сравнение IVVM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и SPY
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPY в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.62% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IVVM и SPY
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и SPY
Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 10.91%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.