PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVVM с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVVM и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVM и IVV


2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
-1.47%14.24%16.08%5.17%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%24.93%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.


IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IVVM и IVV

IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

IVVM vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVVMIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.00

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

7.28

+0.61

IVVM vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVVMIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.00

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.42

+0.83

Корреляция

Корреляция между IVVM и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и IVV

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
0.69%0.68%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и IVV

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


IVVMIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-55.25%

+43.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-12.06%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-5.57%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-10.84%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.55%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и IVV

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 3.76%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVVMIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

5.34%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

9.47%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

18.31%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

16.89%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

18.03%

-8.21%