Сравнение IVVM с BUFF
IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the FTSE Laddered Power Buffer Strategy Index. IVVM is actively managed, while BUFF is passively managed. Over the past 3 years, IVVM returned 14.58%/yr vs 12.01%/yr for BUFF. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. IVVM charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности IVVM и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью 7.38%.
IVVM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.33%
BUFF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.15M | $5.23M | $4.44M | |
| $670.77K | $804.95K | $733.17K |
Сравнение доходности по годам IVVM и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 8.59% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 7.38% | 11.02% | 12.05% | 6.48% |
Correlation
The correlation between IVVM and BUFF is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between IVVM and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVM vs. BUFF — Ранг доходности на риск
IVVM
BUFF
Сравнение IVVM c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVM | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.49 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.54 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 18.12 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVM и BUFF
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVM | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -46.23% | +34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -3.58% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -10.24% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -6.08% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.70% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и BUFF
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVM | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 1.61% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 4.28% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 5.26% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 8.46% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 17.53% | -8.03% |
Сравнение комиссий IVVM и BUFF
IVVM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и BUFF
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.63% | 0.68% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IVVM and BUFF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVVM has higher volatility (2.36%) compared to BUFF (1.61%). In terms of maximum drawdown, IVVM dropped -11.62% vs BUFF's -46.23%.
On 3-year performance, IVVM leads with 14.58% vs 12.01% for BUFF. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IVVM has performed better with a 14.58% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
IVVM has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for BUFF.
IVVM is categorized as Options Trading, while BUFF is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for IVVM and 0.89% for BUFF.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVM и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор