PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

IVVM и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVM и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVM и SCHG

2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%10.99%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SPY
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий IVVM и SCHG

IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IVVM vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.76

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.09

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

3.71

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.76

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.79

+0.46

Корреляция

Корреляция между IVVM и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и SCHG

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и SCHG

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVMSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-34.59%

+22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-16.41%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-12.51%

+9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-5.22%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

4.84%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и SCHG

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 3.76%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVMSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

6.77%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

12.54%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

22.45%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

22.31%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

21.51%

-11.69%