Сравнение IVVM с SCHG
IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. IVVM is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, IVVM returned 14.58%/yr vs 24.06%/yr for SCHG. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. IVVM charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности IVVM и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVVM показывает доходность 8.59%, а SCHG немного выше – 8.92%.
IVVM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.33%
SCHG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 18.53%
- Всё время*
- 16.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $670.77K | $804.95K | $733.17K | |
| $257.63M | $251.71M | $336.60M |
Сравнение доходности по годам IVVM и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 8.59% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 8.92% | 17.50% | 34.95% | 12.64% |
Correlation
The correlation between IVVM and SCHG is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between IVVM and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVM vs. SCHG — Ранг доходности на риск
IVVM
SCHG
Сравнение IVVM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVM | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.18 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 3.71 | +10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVM и SCHG
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -34.59% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -16.41% | +11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -23.39% | +11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -5.19% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 5.18% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и SCHG
Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 2.36%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 4.92% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 12.98% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 16.62% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 22.46% | -12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 21.61% | -12.11% |
Сравнение комиссий IVVM и SCHG
IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и SCHG
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности SCHG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.63% | 0.68% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IVVM and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHG has higher volatility (4.92%) compared to IVVM (2.36%). In terms of maximum drawdown, IVVM dropped -11.62% vs SCHG's -34.59%.
On 3-year performance, SCHG leads with 24.06% vs 14.58% for IVVM. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 24.06% return vs 14.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for IVVM.
IVVM has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.37% for SCHG.
IVVM is categorized as Options Trading, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for IVVM and 0.04% for SCHG.
IVVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVM и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор