Сравнение IVVM с IVVB
IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds from iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, IVVM returned 14.58%/yr vs 12.45%/yr for IVVB. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVVM и IVVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью 7.14%.
IVVM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.33%
IVVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $427.82K | $516.26K | $883.66K | |
| $670.77K | $804.95K | $733.17K |
Сравнение доходности по годам IVVM и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 8.59% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 7.14% | 9.60% | 18.66% | 2.64% |
Correlation
The correlation between IVVM and IVVB is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between IVVM and IVVB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVM vs. IVVB — Ранг доходности на риск
IVVM
IVVB
Сравнение IVVM c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVM | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.46 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 10.30 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVM и IVVB
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и IVVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVM | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -13.08% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -5.75% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -13.08% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -1.55% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.37% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и IVVB
Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 2.36%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVM | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.71% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 5.56% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 7.70% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 9.21% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 9.21% | +0.29% |
Сравнение комиссий IVVM и IVVB
И IVVM, и IVVB имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и IVVB
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности IVVB в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.14% | 1.22% | 0.87% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.63% | 0.68% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IVVM and IVVB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVVB has higher volatility (2.71%) compared to IVVM (2.36%). In terms of maximum drawdown, IVVM dropped -11.62% vs IVVB's -13.08%.
On 3-year performance, IVVM leads with 14.58% vs 12.45% for IVVB. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IVVM has performed better with a 14.58% return vs 12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVM and IVVB have the same expense ratio: 0.50% per year.
IVVB has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.63% for IVVM.
IVVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVM и IVVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор