PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

IVVM и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVM и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVM и IVVB

2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.95%14.24%16.08%5.17%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

IVVM

1 день
2.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHGIVVM с SPY
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLDIVVB с SCHD

Сравнение комиссий IVVM и IVVB

И IVVM, и IVVB имеют комиссию равную 0.50%.

IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

IVVM vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.57

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

7.14

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.00

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.04

+0.19

Корреляция

Корреляция между IVVM и IVVB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и IVVB

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IVVB в 1.26%

TTM20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.70%0.68%0.62%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и IVVB

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVMIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-13.08%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-6.90%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-4.75%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.66%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.51%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и IVVB

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVMIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.68%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

6.26%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

10.63%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

9.47%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

9.47%

+0.36%