PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVVM с IVVB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с IVVB

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

IVVM и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVM или IVVB.

Корреляция

Корреляция между IVVM и IVVB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVVM и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVVM:

0.90

IVVB:

0.71

Коэф-т Сортино

IVVM:

1.38

IVVB:

1.10

Коэф-т Омега

IVVM:

1.23

IVVB:

1.15

Коэф-т Кальмара

IVVM:

1.08

IVVB:

0.68

Коэф-т Мартина

IVVM:

5.13

IVVB:

2.47

Индекс Язвы

IVVM:

2.44%

IVVB:

3.62%

Дневная вол-ть

IVVM:

13.65%

IVVB:

12.15%

Макс. просадка

IVVM:

-11.62%

IVVB:

-13.08%

Текущая просадка

IVVM:

-0.70%

IVVB:

-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -1.41%.

IVVM

С начала года

2.83%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

2.36%

1 год

12.23%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVVB

С начала года

-1.41%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

-1.62%

1 год

8.54%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Сравнение комиссий IVVM и IVVB

И IVVM, и IVVB имеют комиссию равную 0.50%.

IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVVM и IVVB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг риск-скорректированной доходности IVVM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVVM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг риск-скорректированной доходности IVVB, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVVB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVVM c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и IVVB

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности IVVB в 0.88%

TTM2024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.60%0.62%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		0.88%0.87%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и IVVB

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и IVVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и IVVB

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеют волатильность 2.70% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...