- ISIN
- US0925287023
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 28 июн. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $175M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 22K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $804.95K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции IVVM — $38.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) показал доход в 8.59% с начала года и 15.68% за последние 12 месяцев.
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IVVM по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IVVM закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | -0.60% | -2.21% | 5.83% | 2.16% | 0.20% | 0.45% | 1.78% | 8.59% | ||||
| 2025 | 1.95% | -0.34% | -1.88% | -0.11% | 3.90% | 2.05% | 2.04% | 1.34% | 2.17% | 1.28% | 0.66% | 0.46% | 14.24% |
| 2024 | 1.29% | 2.61% | 0.87% | -1.76% | 2.76% | 2.98% | 0.78% | 1.70% | 1.92% | -0.16% | 3.90% | -1.72% | 16.08% |
| 2023 | 0.00% | 1.86% | -0.32% | -2.39% | -0.97% | 5.71% | 1.37% | 5.17% |
Метрики бенчмарка
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF has an annualized alpha of 2.25%, beta of 0.60, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.63%) than losses (38.75%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.60 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.25%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 54.63%
- Участие в снижении
- 38.75%
Комиссия
Комиссия IVVM составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVVM имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 83% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.50 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 10.58 | +3.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Large Cap Moderate Buffer ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.63% | 0.68% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2024 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF показал максимальную просадку в 11.62%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.62%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 6d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.33%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-5.31%март 2026 г. | 1mo 25d | 15d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.93%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 18d | 3mo 16dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-2.92%апр. 2024 г. | 18d | 20d | 1mo 8dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| IVVM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -56.78% | +45.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -9.10% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -18.90% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -10.69% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.14% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVVM
Добавьте iShares Large Cap Moderate Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVVM