PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVVM с IVVW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с IVVW

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).

IVVM и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVM или IVVW.

Корреляция

Корреляция между IVVM и IVVW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVVM и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVVM:

0.90

IVVW:

0.37

Коэф-т Сортино

IVVM:

1.38

IVVW:

0.67

Коэф-т Омега

IVVM:

1.23

IVVW:

1.12

Коэф-т Кальмара

IVVM:

1.08

IVVW:

0.39

Коэф-т Мартина

IVVM:

5.13

IVVW:

1.53

Индекс Язвы

IVVM:

2.44%

IVVW:

4.22%

Дневная вол-ть

IVVM:

13.65%

IVVW:

17.00%

Макс. просадка

IVVM:

-11.62%

IVVW:

-16.79%

Текущая просадка

IVVM:

-0.70%

IVVW:

-7.80%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -4.15%.

IVVM

С начала года

2.83%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

2.36%

1 год

12.23%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVVW

С начала года

-4.15%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-3.24%

1 год

6.26%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий IVVM и IVVW

IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVVM и IVVW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг риск-скорректированной доходности IVVM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVVM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVVW, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVVW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVVM c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа IVVW равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и IVVW

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности IVVW в 17.48%

TTM2024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.60%0.62%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		17.48%13.72%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и IVVW

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и IVVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и IVVW

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...