Сравнение IVVM с IVVW
IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares, while IVVW is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. IVVM is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, IVVM returned 15.68% vs 20.02% for IVVW. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IVVM charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности IVVM и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 9.23%.
IVVM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.33%
IVVW
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $670.77K | $804.95K | $733.17K | |
| $1.98M | $2.03M | $2.63M |
Сравнение доходности по годам IVVM и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 8.59% | 14.24% | 11.21% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 9.23% | 11.71% | 12.76% |
Correlation
The correlation between IVVM and IVVW is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between IVVM and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVM vs. IVVW — Ранг доходности на риск
IVVM
IVVW
Сравнение IVVM c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVM | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.46 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 17.95 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVM и IVVW
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVM | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -16.79% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -5.81% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -1.67% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.12% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и IVVW
Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 2.36%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVM | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 3.00% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 7.32% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 8.53% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 12.55% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 12.55% | -3.05% |
Сравнение комиссий IVVM и IVVW
IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и IVVW
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности IVVW в 18.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.63% | 0.68% | 0.62% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 18.34% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
IVVM and IVVW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVW has higher volatility (3.00%) compared to IVVM (2.36%). In terms of maximum drawdown, IVVM dropped -11.62% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.02% vs 15.68% for IVVM. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.02% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IVVM.
IVVW has the higher dividend yield at 18.34%, compared with 0.63% for IVVM.
IVVM is categorized as Options Trading, while IVVW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for IVVM and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVM и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор