Сравнение IVVM с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
IVVM и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVM и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVM и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 11.27% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVM и IVVW
IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
IVVM vs. IVVW — Ранг доходности на риск
IVVM
IVVW
Сравнение IVVM c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVM | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 7.59 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVM | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.88 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IVVM и IVVW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и IVVW
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок IVVM и IVVW
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVM | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -16.79% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -11.21% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -2.90% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -1.87% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.88% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и IVVW
Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 3.76%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVM | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.54% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 6.63% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 15.56% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 13.10% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 13.10% | -3.28% |