PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVM с IVVW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares, while IVVW is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. IVVM is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, IVVM returned 16.27% vs 20.07% for IVVW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IVVM charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности IVVM и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 4.84%.

IVVM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.15%
1 год
16.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-0.02%
1 месяц
1.90%
С начала года
4.84%
6 месяцев
6.58%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVM и IVVW

2026 (YTD)20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		5.95%14.24%11.27%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.84%11.71%12.90%

Correlation

The correlation between IVVM and IVVW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.85

The correlation between IVVM and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVVM и IVVW

Секторы
IVVM
IVVW

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

IVVM
36.2%
IVVW
35.6%

Финансовые услуги

IVVM
11.9%
IVVW
11.8%

Коммуникационные услуги

IVVM
10.9%
IVVW
11.2%

Потребительский циклический сектор

IVVM
10.1%
IVVW
10.1%

Здравоохранение

IVVM
8.4%
IVVW
8.5%

Промышленность

IVVM
8.1%
IVVW
8.3%

Потребительский защитный сектор

IVVM
4.9%
IVVW
4.9%

Энергетика

IVVM
3.5%
IVVW
3.5%

Коммунальные услуги

IVVM
2.3%
IVVW
2.4%

Недвижимость

IVVM
1.9%
IVVW
1.9%

Сырьевые материалы

IVVM
1.8%
IVVW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с VOOGIVVM с SPYIVVM с FNILXIVVM с SCHG
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

IVVM vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.73

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.77

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.61

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.47

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

19.13

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.07

+0.43

Просадки

Сравнение просадок IVVM и IVVW

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVMIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-16.79%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.31%

-5.81%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.09%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-1.75%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.05%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и IVVW

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 0.76%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVMIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.13%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

6.07%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

7.40%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

12.66%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

12.66%

-3.04%

Сравнение комиссий IVVM и IVVW

IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и IVVW

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IVVW в 19.70%

ПозицияTTM20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.65%0.68%0.62%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.70%18.55%13.72%

Часто задаваемые вопросы

IVVM and IVVW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVW has higher volatility (1.13%) compared to IVVM (0.76%). In terms of maximum drawdown, IVVM dropped -11.62% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 20.07% vs 16.27% for IVVM. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.07% return vs 16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IVVM.

IVVW has the higher dividend yield at 19.70%, compared with 0.65% for IVVM.

IVVM is categorized as Options Trading, while IVVW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for IVVM and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVM и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор