PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с MAXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с MAXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ).

IVVM и MAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVM и MAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVM и MAXJ

2026 (YTD)20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%6.59%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG
Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с SHYGMAXJ с JPSTMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с FBUF

Сравнение комиссий IVVM и MAXJ

И IVVM, и MAXJ имеют комиссию равную 0.50%.

IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Доходность на риск

IVVM vs. MAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c MAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMMAXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.86

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.70

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.73

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

13.87

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. MAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MAXJ равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и MAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMMAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.86

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.43

-0.18

Корреляция

Корреляция между IVVM и MAXJ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и MAXJ

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MAXJ в 1.01%

TTM20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и MAXJ

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и MAXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVMMAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-6.35%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-3.88%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.79%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.61%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.76%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и MAXJ

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVMMAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

1.32%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

1.95%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

5.67%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

5.50%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

5.50%

+4.32%