PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQ с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

MSTQ и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQ и IVVB

2026 (YTD)202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-5.71%20.57%19.58%8.54%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

MSTQ

1 день
2.40%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-4.78%
1 год
23.75%
3 года*
18.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTB
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий MSTQ и IVVB

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

MSTQ vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.00

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.49

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.57

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

7.14

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.00

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.04

-0.46

Корреляция

Корреляция между MSTQ и IVVB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и IVVB

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что больше доходности IVVB в 1.26%

TTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.81%13.97%3.72%0.77%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и IVVB

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-13.08%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-6.90%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-4.75%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-1.66%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.51%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и IVVB

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.68%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

6.26%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

10.63%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

9.47%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

9.47%

+9.51%