PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVB с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - IVVB is a Options Trading fund actively managed by iShares, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. IVVB is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, IVVB returned 14.57% vs 28.18% for VTI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IVVB charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности IVVB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

IVVB

1 день
-0.14%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.37%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVB и VTI

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		4.57%9.60%18.66%2.60%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%8.55%

Correlation

The correlation between IVVB and VTI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.93

The correlation between IVVB and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVVB и VTI

Секторы
IVVB
VTI

Технологии

35.6%
33.5%

Финансовые услуги

11.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
9.2%

Промышленность

8.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

IVVB
35.6%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

IVVB
11.8%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

IVVB
11.2%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

IVVB
10.1%
VTI
10.0%

Здравоохранение

IVVB
8.5%
VTI
9.2%

Промышленность

IVVB
8.3%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

IVVB
4.9%
VTI
4.7%

Энергетика

IVVB
3.5%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

IVVB
2.4%
VTI
2.3%

Недвижимость

IVVB
1.9%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

IVVB
1.8%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с GOLDIVVB с SCHD
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

IVVB vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.33

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.18

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.17

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

14.62

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.33

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.51

+0.80

Просадки

Сравнение просадок IVVB и VTI

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVBVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-55.45%

+42.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-8.92%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.72%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-8.03%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.93%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и VTI

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVBVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

2.96%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

9.13%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27%

12.17%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.28%

17.40%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

18.30%

-9.02%

Сравнение комиссий IVVB и VTI

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и VTI

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.17%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

IVVB and VTI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.96%) compared to IVVB (0.74%). In terms of maximum drawdown, IVVB dropped -13.08% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 28.18% vs 14.57% for IVVB. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVVB has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 28.18% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for IVVB.

IVVB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.01% for VTI.

IVVB is categorized as Options Trading, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IVVB and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVB и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор