Сравнение IVVB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IVVB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVB или SPY.
Корреляция
Корреляция между IVVB и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVVB и SPY
Основные характеристики
IVVB:
0.83
SPY:
0.57
IVVB:
1.21
SPY:
0.94
IVVB:
1.17
SPY:
1.14
IVVB:
0.76
SPY:
0.61
IVVB:
2.98
SPY:
2.48
IVVB:
3.35%
SPY:
4.63%
IVVB:
12.10%
SPY:
20.07%
IVVB:
-13.08%
SPY:
-55.19%
IVVB:
-7.15%
SPY:
-9.29%
Доходность по периодам
С начала года, IVVB показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.13%.
IVVB
-4.13%
0.03%
-3.30%
8.99%
N/A
N/A
SPY
-5.13%
-0.24%
-4.11%
10.06%
15.53%
12.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVB и SPY
IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVVB и SPY
IVVB
SPY
Сравнение IVVB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и SPY
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPY в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 0.91% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IVVB и SPY
Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и SPY
Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 7.79%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.