PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с IVVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

IVVB и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и IVVM

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%2.60%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.95%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.95%.

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
2.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLDIVVB с SCHD
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHGIVVM с SPY

Сравнение комиссий IVVB и IVVM

И IVVB, и IVVM имеют комиссию равную 0.50%.

IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

IVVB vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.38

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

7.89

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.96

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.24

-0.19

Корреляция

Корреляция между IVVB и IVVM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и IVVM

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IVVM в 0.70%

TTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.70%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и IVVM

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-11.62%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-9.29%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-3.21%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-0.96%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.63%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и IVVM

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.68%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.76%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

6.03%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

12.91%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

9.83%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

9.83%

-0.36%