PortfoliosLab logo
Сравнение IVVB с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVVB и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности IVVB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.72%
36.70%
IVVB
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVVB:

0.83

SCHG:

0.60

Коэф-т Сортино

IVVB:

1.21

SCHG:

0.98

Коэф-т Омега

IVVB:

1.17

SCHG:

1.14

Коэф-т Кальмара

IVVB:

0.76

SCHG:

0.64

Коэф-т Мартина

IVVB:

2.98

SCHG:

2.22

Индекс Язвы

IVVB:

3.35%

SCHG:

6.72%

Дневная вол-ть

IVVB:

12.10%

SCHG:

24.97%

Макс. просадка

IVVB:

-13.08%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

IVVB:

-7.15%

SCHG:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.73%.


IVVB

С начала года

-4.13%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

-3.30%

1 год

8.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-8.73%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-5.05%

1 год

12.49%

5 лет

18.01%

10 лет

15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVVB и SCHG

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии IVVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVVB: 0.50%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVVB и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVVB
Ранг риск-скорректированной доходности IVVB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVVB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVVB, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVVB: 0.83
SCHG: 0.60
Коэффициент Сортино IVVB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVVB: 1.21
SCHG: 0.98
Коэффициент Омега IVVB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IVVB: 1.17
SCHG: 1.14
Коэффициент Кальмара IVVB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVVB: 0.76
SCHG: 0.64
Коэффициент Мартина IVVB, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVVB: 2.98
SCHG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.60
IVVB
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и SCHG

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
0.91%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и SCHG

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.15%
-12.59%
IVVB
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и SCHG

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 7.79%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.79%
16.39%
IVVB
SCHG