PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

IVVB и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и SCHG

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%10.99%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLDIVVB с SCHD
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий IVVB и SCHG

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IVVB vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.76

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.24

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.09

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

3.71

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.76

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.79

+0.26

Корреляция

Корреляция между IVVB и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и SCHG

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и SCHG

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-34.59%

+21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-16.41%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-12.51%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-5.22%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

4.84%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и SCHG

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.67%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

6.77%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

12.54%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

22.45%

-11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

22.31%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

21.51%

-12.04%