PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVVB с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с GOLD

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVB или GOLD.

Корреляция

Корреляция между IVVB и GOLD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IVVB и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.72%
16.30%
IVVB
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVVB:

0.83

GOLD:

0.38

Коэф-т Сортино

IVVB:

1.21

GOLD:

0.77

Коэф-т Омега

IVVB:

1.17

GOLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

IVVB:

0.76

GOLD:

0.20

Коэф-т Мартина

IVVB:

2.98

GOLD:

1.04

Индекс Язвы

IVVB:

3.35%

GOLD:

12.58%

Дневная вол-ть

IVVB:

12.10%

GOLD:

34.73%

Макс. просадка

IVVB:

-13.08%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

IVVB:

-7.15%

GOLD:

-56.28%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 22.62%.

IVVB

С начала года

-4.13%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

-3.30%

1 год

8.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOLD

С начала года

22.62%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-5.74%

1 год

11.56%

5 лет

-3.38%

10 лет

5.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVVB и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг риск-скорректированной доходности IVVB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVVB c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IVVB, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVVB: 0.83
GOLD: 0.38
Коэффициент Сортино IVVB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVVB: 1.21
GOLD: 0.77
Коэффициент Омега IVVB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IVVB: 1.17
GOLD: 1.09
Коэффициент Кальмара IVVB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVVB: 0.76
GOLD: 0.47
Коэффициент Мартина IVVB, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVVB: 2.98
GOLD: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.38
IVVB
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и GOLD

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности GOLD в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		0.91%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.12%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и GOLD

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.15%
-9.79%
IVVB
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и GOLD

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 7.79%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 15.99%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.79%
15.99%
IVVB
GOLD