PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с GOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVB с GOLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) is Options Trading fund actively managed by iShares, while GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVVB и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 16.19%.

IVVB

1 день
-0.14%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.37%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOLD

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.53%
С начала года
16.19%
6 месяцев
26.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVB и GOLD

2026 (YTD)2025
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		4.57%0.16%
GOLD
Barrick Mining Corporation		16.19%14.34%

Correlation

The correlation between IVVB and GOLD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Barrick Mining Corporation

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с SCHD
Часто сравнивают с GOLD:
GOLD с GLDGOLD с GDXGOLD с SPYGOLD с NEMGOLD с ^DXYGOLD с GDXJGOLD с AEM

Доходность на риск

IVVB vs. GOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBGOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. GOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBGOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.32

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IVVB и GOLD

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и GOLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVBGOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-40.58%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-38.32%

+38.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-17.25%

+15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и GOLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVBGOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27%

58.82%

-51.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.28%

58.82%

-49.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

58.82%

-49.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и GOLD

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности GOLD в 1.02%

ПозицияTTM20252024
GOLD
Barrick Mining Corporation		1.02%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.17%1.22%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IVVB and GOLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVB и GOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор