Сравнение IVVB с GOLD
IVVB (iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF) is Defined Outcome fund actively managed by iShares, while GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IVVB и GOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVB показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 28.34%.
IVVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.24%
GOLD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -15.12%
- С начала года
- 28.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.71M | $15.51M | $18.70M | |
| $427.82K | $516.26K | $883.66K |
Сравнение доходности по годам IVVB и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 7.14% | 0.33% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 28.34% | 13.01% |
Correlation
The correlation between IVVB and GOLD is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVB vs. GOLD — Ранг доходности на риск
IVVB
GOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVVB c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVB | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVB и GOLD
Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки GOLD в -40.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVB | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -40.93% | +27.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.87% | +31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -21.69% | +20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVB | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 55.15% | -47.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 55.15% | -45.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.21% | 55.15% | -45.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и GOLD
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности GOLD в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 1.14% | 1.22% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
IVVB and GOLD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IVVB и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор