Сравнение IVVB с GOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Gold.com, Inc (GOLD).
IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVB и GOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVB и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | -2.81% | 0.16% |
GOLD Gold.com, Inc | 23.21% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 23.21%.
IVVB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLD
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- 23.21%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVB vs. GOLD — Ранг доходности на риск
IVVB
GOLD
Сравнение IVVB c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Gold.com, Inc (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVB | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVB | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.90 | -1.84 |
Корреляция
Корреляция между IVVB и GOLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и GOLD
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности GOLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.26% | 1.22% | 0.87% |
GOLD Gold.com, Inc | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVVB и GOLD
Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и GOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVB | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -40.58% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -34.59% | +30.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -9.57% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и GOLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVB | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 64.84% | -54.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 64.84% | -55.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 64.84% | -55.37% |