- ISIN
- US0925288013
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 28 июн. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome, Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $128M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 15K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $516.26K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVVB
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции IVVB — $35.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) показал доход в 7.14% с начала года и 14.08% за последние 12 месяцев.
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IVVB по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IVVB закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | -0.30% | -3.96% | 5.95% | 1.91% | 0.10% | 0.26% | 2.04% | 7.14% | ||||
| 2025 | 1.91% | -0.74% | -5.09% | -0.31% | 3.93% | 2.08% | 1.65% | 1.57% | 2.20% | 1.77% | 0.48% | 0.04% | 9.60% |
| 2024 | 1.38% | 3.63% | 1.33% | -2.84% | 3.31% | 3.36% | 1.07% | 2.01% | 2.37% | -0.46% | 4.24% | -1.90% | 18.66% |
| 2023 | 0.04% | 2.02% | -0.67% | -4.56% | -1.47% | 6.27% | 1.31% | 2.64% |
Метрики бенчмарка
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF has an annualized alpha of 0.64%, beta of 0.59, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2023.
- This ETF participated in 72.01% of S&P 500 Index downside but only 60.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.64%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 60.65%
- Участие в снижении
- 72.01%
Комиссия
Комиссия IVVB составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVVB имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 69% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.50 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 10.58 | -0.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.22% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2024 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF показал максимальную просадку в 13.08%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.08%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 16d | 5mo 3dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.77%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 1mo 17d | 4mo 15dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-5.75%март 2026 г. | 1mo 25d | 23d | 2mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.35%авг. 2024 г. | 21d | 14d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-3.51%апр. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| IVVB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -56.78% | +43.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -9.10% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | -18.90% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -10.69% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.14% | -0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVVB
Добавьте iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVVB