PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVVB с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVVB и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и IVV


2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
-3.11%9.60%18.66%2.60%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-4.38%17.85%24.93%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.


IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Large Cap Deep Buffer ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IVVB и IVV

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

IVVB vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVVBIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.49

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.53

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

7.32

-0.19

IVVB vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVVBIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.97

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.42

+0.62

Корреляция

Корреляция между IVVB и IVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и IVV

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IVV в 1.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
1.26%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и IVV

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


IVVBIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-55.25%

+42.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-12.06%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-6.26%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-10.85%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.53%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и IVV

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.68%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVVBIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.30%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

9.45%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

18.31%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

16.89%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

18.04%

-8.57%