PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQ с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

MSTQ и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQ и CAOS

2026 (YTD)202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-5.71%20.57%19.58%30.35%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

MSTQ

1 день
2.40%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-4.78%
1 год
23.75%
3 года*
18.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTB
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий MSTQ и CAOS

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

MSTQ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.63

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.90

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.85

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

1.40

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.63

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.26

-0.68

Корреляция

Корреляция между MSTQ и CAOS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и CAOS

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.81%13.97%3.72%0.77%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и CAOS

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-3.60%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-3.60%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-0.93%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-0.90%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.18%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и CAOS

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

0.74%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

1.31%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

4.68%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

4.37%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

4.37%

+14.61%