PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQ с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSTQ returned 24.11%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MSTQ charges 1.59%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

MSTQ

1 день
-0.21%
1 месяц
9.02%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.69%
1 год
31.81%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQ и CAOS

2026 (YTD)202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		17.40%20.57%19.58%30.35%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between MSTQ and CAOS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.09

The correlation between MSTQ and CAOS shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSTQ и CAOS

Секторы
MSTQ
CAOS

Технологии

54.0%
33.1%

Коммуникационные услуги

15.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.4%

Здравоохранение

4.2%
9.6%

Промышленность

2.9%
8.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Энергетика

0.6%
4.1%

Финансовые услуги

0.2%
12.4%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

MSTQ
54.0%
CAOS
33.1%

Коммуникационные услуги

MSTQ
15.6%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

MSTQ
12.2%
CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

MSTQ
7.6%
CAOS
5.4%

Здравоохранение

MSTQ
4.2%
CAOS
9.6%

Промышленность

MSTQ
2.9%
CAOS
8.5%

Коммунальные услуги

MSTQ
1.4%
CAOS
2.6%

Сырьевые материалы

MSTQ
1.1%
CAOS
1.9%

Энергетика

MSTQ
0.6%
CAOS
4.1%

Финансовые услуги

MSTQ
0.2%
CAOS
12.4%

Недвижимость

MSTQ
0.1%
CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

MSTQ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.24

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.98

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.49

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

6.22

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.24

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.21

-0.33

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и CAOS

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-3.60%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-0.76%

-11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.22%

-3.60%

-11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.07%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-0.90%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

0.30%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и CAOS

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

0.26%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

1.03%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

1.52%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

4.26%

+14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

4.26%

+14.59%

Сравнение комиссий MSTQ и CAOS

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и CAOS

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.90%13.97%3.72%0.77%

Часто задаваемые вопросы

MSTQ and CAOS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, MSTQ dropped -31.05% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, MSTQ leads with 24.11% vs 4.26% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 24.11% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.90%, compared with 0.00% for CAOS.

They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 0.63% for CAOS.

MSTQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQ и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор