PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTQ с APLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 14.78%.


MSTQ

1 день
-1.76%
1 месяц
-4.27%
6 месяцев
9.21%
С начала года
10.45%
1 год
19.02%
3 года*
18.63%
5 лет*
10 лет*

APLY

1 день
1.28%
1 месяц
8.89%
6 месяцев
19.82%
С начала года
14.78%
1 год
38.17%
3 года*
11.40%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQ и APLY


2026 (YTD)202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
10.45%20.57%19.58%23.50%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
14.78%4.69%18.62%11.43%

Correlation

The correlation between MSTQ and APLY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.46

The correlation between MSTQ and APLY shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LHA Market State Tactical Q ETF

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

MSTQ vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина

APLY
Ранг доходности на риск APLY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTQAPLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.26

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

7.84

-3.29

MSTQ vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и APLY

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, примерно равная максимальной просадке APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и APLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTQAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-30.41%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.76%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.22%

-30.41%

+15.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

0.00%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-6.81%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.88%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и APLY

Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) составляет 6.94%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTQAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

9.53%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

16.20%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

20.00%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

21.36%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

21.36%

-2.24%

Сравнение комиссий MSTQ и APLY

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и APLY

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что меньше доходности APLY в 34.80%


ПозицияTTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
34.80%36.38%24.95%14.36%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
12.65%13.97%3.72%0.77%

Часто задаваемые вопросы


MSTQ and APLY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLY has higher volatility (9.53%) compared to MSTQ (6.94%). In terms of maximum drawdown, MSTQ dropped -31.05% vs APLY's -30.41%.

On 3-year performance, MSTQ leads with 18.63% vs 11.40% for APLY. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTQ has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 18.63% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

APLY has the higher dividend yield at 34.80%, compared with 12.65% for MSTQ.

They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and YieldMax. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 0.99% for APLY.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQ и APLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор