Сравнение MSTQ с APLY
MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSTQ returned 18.63%/yr vs 11.40%/yr for APLY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MSTQ charges 1.59%/yr vs 0.99%/yr for APLY.
Доходность
Сравнение доходности MSTQ и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQ показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 14.78%.
MSTQ
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- 19.82%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTQ и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 10.45% | 20.57% | 19.58% | 23.50% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 14.78% | 4.69% | 18.62% | 11.43% |
Correlation
The correlation between MSTQ and APLY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.46 |
The correlation between MSTQ and APLY shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQ vs. APLY — Ранг доходности на риск
MSTQ
APLY
Сравнение MSTQ c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTQ | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.26 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 7.84 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTQ и APLY
Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, примерно равная максимальной просадке APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQ | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -30.41% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.76% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.22% | -30.41% | +15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | 0.00% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -6.81% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 4.88% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQ и APLY
Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) составляет 6.94%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQ | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 9.53% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 16.20% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 20.00% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 21.36% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 21.36% | -2.24% |
Сравнение комиссий MSTQ и APLY
MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQ и APLY
Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что меньше доходности APLY в 34.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.80% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 12.65% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQ and APLY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLY has higher volatility (9.53%) compared to MSTQ (6.94%). In terms of maximum drawdown, MSTQ dropped -31.05% vs APLY's -30.41%.
On 3-year performance, MSTQ leads with 18.63% vs 11.40% for APLY. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTQ has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 18.63% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.
APLY has the higher dividend yield at 34.80%, compared with 12.65% for MSTQ.
They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and YieldMax. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 0.99% for APLY.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTQ и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор