Сравнение MSTBX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTBX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTBX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | -0.41% | 5.19% | 4.52% | 7.16% | -4.73% | 0.84% | 4.75% | 3.53% | 0.39% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 0.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%.
MSTBX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTBX и VISTX
MSTBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
MSTBX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
MSTBX
VISTX
Сравнение MSTBX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTBX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 3.00 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 4.71 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.68 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 5.15 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 20.61 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTBX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 3.00 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.70 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MSTBX и VISTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTBX и VISTX
Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | 2.00% | 2.79% | 4.23% | 3.80% | 2.64% | 2.64% | 3.17% | 2.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок MSTBX и VISTX
Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTBX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.31% | -5.64% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -0.86% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.31% | -5.64% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.56% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.69% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.22% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTBX и VISTX
Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTBX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.45% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 0.85% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 1.45% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 1.85% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 1.47% | +0.62% |