PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTBX с MSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTBX с MSTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX).

MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и MSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTBX и MSTGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		3.10%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у MSTGX с доходностью 3.10%.

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

MSTGX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.06%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

Morningstar Global Income Fund

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTVX
Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с IGMMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTPX

Сравнение комиссий MSTBX и MSTGX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MSTGX в 0.62%.

MSTGX
Morningstar Global Income Fund
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund

Доходность на риск

MSTBX vs. MSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c MSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXMSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.11

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.04

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

9.32

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTBX vs. MSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTGX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и MSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXMSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.62

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.60

+0.78

Корреляция

Корреляция между MSTBX и MSTGX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и MSTGX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности MSTGX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.53%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и MSTGX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки MSTGX в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и MSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBXMSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-27.52%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-6.13%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-19.64%

+13.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-3.91%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-4.38%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.44%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и MSTGX

Текущая волатильность для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) составляет 0.78%, в то время как у Morningstar Global Income Fund (MSTGX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBXMSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

2.14%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

4.37%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

8.67%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

8.15%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

10.90%

-8.81%