PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTBX с MSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTBX с MSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX).

MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и MSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTBX и MSTRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-1.01%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у MSTRX с доходностью -1.01%.

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

MSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.81%
1 год
1.52%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

Morningstar Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTVXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTGX
Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с CRPTMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTMXMSTRX с MSTVX

Сравнение комиссий MSTBX и MSTRX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MSTRX в 0.55%.

MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund

Доходность на риск

MSTBX vs. MSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c MSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXMSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.45

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.66

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

1.50

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

4.28

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTBX vs. MSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа MSTRX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и MSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXMSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.45

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

-0.14

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.32

+1.06

Корреляция

Корреляция между MSTBX и MSTRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и MSTRX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности MSTRX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и MSTRX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки MSTRX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и MSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBXMSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-20.97%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-3.01%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-20.77%

+14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-7.30%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-7.12%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.06%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и MSTRX

Текущая волатильность для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) составляет 0.78%, в то время как у Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBXMSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.19%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

2.81%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

4.90%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

6.22%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

5.68%

-3.59%