PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTBX с MSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTBX с MSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX).

MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и MSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTBX и MSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у MSTSX с доходностью -1.55%.

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTVXMSTBX с MSTGX
Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTPXMSTSX с MSTRX

Сравнение комиссий MSTBX и MSTSX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MSTSX в 0.78%.

MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund

Доходность на риск

MSTBX vs. MSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c MSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXMSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.24

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.46

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

0.26

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

0.71

+10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTBX vs. MSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа MSTSX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и MSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXMSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.24

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.40

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.49

+0.89

Корреляция

Корреляция между MSTBX и MSTSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и MSTSX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности MSTSX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и MSTSX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки MSTSX в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и MSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBXMSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-27.44%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-14.10%

+12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-21.16%

+14.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-11.98%

+10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-4.04%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

5.15%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и MSTSX

Текущая волатильность для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) составляет 0.78%, в то время как у Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBXMSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

4.39%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

11.74%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

19.00%

-16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

15.03%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

15.66%

-13.57%