PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTBX с MSTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTBX с MSTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX).

MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и MSTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTBX и MSTPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		-0.60%2.38%2.57%5.62%-7.20%1.48%5.43%6.24%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у MSTPX с доходностью -0.60%.

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

MSTPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.07%
1 год
1.69%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

Morningstar Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTVXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTGX
Часто сравнивают с MSTPX:
MSTPX с MSTSXMSTPX с MSTFXMSTPX с MSTGXMSTPX с MSTMXMSTPX с MSTRXMSTPX с MSTQXMSTPX с MSTVX

Сравнение комиссий MSTBX и MSTPX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MSTPX в 0.58%.

MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund

Доходность на риск

MSTBX vs. MSTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSTPX
Ранг доходности на риск MSTPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c MSTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXMSTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.43

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.59

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

0.41

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

1.30

+10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTBX vs. MSTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа MSTPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и MSTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXMSTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.43

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.23

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.63

+0.75

Корреляция

Корреляция между MSTBX и MSTPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и MSTPX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности MSTPX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		1.56%2.33%3.25%2.67%2.15%1.75%3.16%2.67%0.25%

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и MSTPX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки MSTPX в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и MSTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBXMSTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-10.90%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-4.31%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-10.90%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.08%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-2.36%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.36%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и MSTPX

Текущая волатильность для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) составляет 0.78%, в то время как у Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBXMSTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.91%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

1.77%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

5.81%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

3.52%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

3.85%

-1.76%