PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTBX с MSTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTBX с MSTMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTBX (Morningstar Defensive Bond Fund) and MSTMX (Morningstar Multisector Bond Fund) are both mutual funds - MSTBX is a Short-Term Bond fund managed by Morningstar, while MSTMX is a Multisector Bonds fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, MSTBX returned 2.34%/yr vs 1.81%/yr for MSTMX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MSTBX charges 0.52%/yr vs 0.58%/yr for MSTMX.

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и MSTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у MSTMX с доходностью 1.48%.

MSTBX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.36%
3 года*
4.76%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

MSTMX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.34%
3 года*
7.85%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTBX и MSTMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.22%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		1.48%10.03%4.60%10.77%-13.11%-2.86%6.45%10.53%-0.23%

Correlation

The correlation between MSTBX and MSTMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.48

The correlation between MSTBX and MSTMX shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

Morningstar Multisector Bond Fund

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTRXMSTBX с MSTGXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTVX
Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с MSTSXMSTMX с MSTVXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTRXMSTMX с MSTGXMSTMX с MSTQX

Доходность на риск

MSTBX vs. MSTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c MSTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXMSTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.17

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.12

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.38

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

8.77

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTBX vs. MSTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа MSTMX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и MSTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXMSTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.17

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.35

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.60

+0.77

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и MSTMX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки MSTMX в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и MSTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBXMSTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-21.37%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-4.09%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

-5.79%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-21.37%

+15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.65%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-5.01%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

1.12%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и MSTMX

Текущая волатильность для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) составляет 0.67%, в то время как у Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBXMSTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.52%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

3.46%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

4.48%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

5.50%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

5.78%

-3.69%

Сравнение комиссий MSTBX и MSTMX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MSTMX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и MSTMX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности MSTMX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.46%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		4.23%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%

Часто задаваемые вопросы

MSTBX and MSTMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTMX has higher volatility (1.52%) compared to MSTBX (0.67%). In terms of maximum drawdown, MSTBX dropped -6.31% vs MSTMX's -21.37%.

MSTMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTBX и MSTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор